دیدگاه
0 پسند
ارزش در معرض خطر مشروط (ارزش مشروط در معرض خطر) (CVaR)
ارزش در معرض خطر مشروط، که به عنوان افت مورد انتظار نیز شناخته میشود، یک معیار ارزیابی ریسک است که میزان ریسک و احتمال زیان ناشی از یک رویداد نادر در سبد سرمایهگذاری را تعیین میکند.
Conditional Value at Risk (CVaR)
Conditional Value at Risk (CVaR), also known as the expected shortfall, is a risk assessment measure that quantifies the amount of tail risk an investment portfolio has.
کاربر گرامی، لطفاً برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.
این مطلب برای شما مفید بود؟
0 پسند