Comment
0 Like
ارزش در معرض خطر مشروط (ارزش مشروط در معرض خطر) (CVaR)
ارزش در معرض خطر مشروط، که به عنوان افت مورد انتظار نیز شناخته میشود، یک معیار ارزیابی ریسک است که میزان ریسک و احتمال زیان ناشی از یک رویداد نادر در سبد سرمایهگذاری را تعیین میکند.
Conditional Value at Risk (CVaR)
Conditional Value at Risk (CVaR), also known as the expected shortfall, is a risk assessment measure that quantifies the amount of tail risk an investment portfolio has.
Please login into your account to leave a comment
Is that helpul for you?
0 Like