نسبت شارپ
نسبت شارپ، بازده سرمایهگذاری را با ریسک آن مقایسه میکند. این یک بیان ریاضی از این بینش است که بازدههای اضافی در دوره زمانی ممکن است بهجای مهارت سرمایهگذاری، نوسانات و ریسک بیشتر را نشان دهند.
ویلیام. اف. شارپ اقتصاددان در سال 1966 ، نسبت شارپ را بهعنوان حاصل کار خود بر روی الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای پیشنهاد کرد و آن را نسبت پاداش به تغییرپذیری نامید. شارپ در سال 1990 برای اثر خود، الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.
Sharpe Ratio
The Sharpe ratio compares the return of an investment with its risk. It's a mathematical expression of the insight that excess returns over a period of time may signify more volatility and risk, rather than investing skill.
Economist William F. Sharpe proposed the Sharpe ratio in 1966 as an outgrowth of his work on the capital asset pricing model (CAPM), calling it the reward-to-variability ratio. Sharpe won the Nobel Prize in economics for his work on CAPM in 1990.