Comment
0 Like
الگوی قیمتگذاری هال وایت
الگوی قیمتگذاری هال وایت، الگوی بهره تک عاملی است که برای قیمتگذاری مشتقات نرخ بهره بهکار میرود. این الگو فرض را بر این میگذارد که نرخهای کوتاهمدت، توزیع نرمال دارند و اینکه نرخهای کوتاهمدت ملزم به بازگشت به میانگین میباشند. بنابراین، زمانیکه نرخهای کوتاهمدت بهره نزدیک به صفر هستند، به احتمال زیاد نوسانات پایین خواهد بود که بازگشت به میانگین بزرگتر در مدل منعکس میشود.
Hull-White Model
The Hull-White model is a single-factor interest model used to price interest rate derivatives. The Hull-White model assumes that short rates have a normal distribution and that the short rates are subject to mean reversion. Volatility is thus likely to be low when short rates are near zero, which is reflected in a larger mean reversion in the model.
Please login into your account to leave a comment
Is that helpul for you?
0 Like